#121 05/11/2018 10:55:30

René
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

C'est pas mal -7, j'en suis à -10. J'estime ma performance en relatif par rapport aux indices sur le CAC hors dividendes 40% des millésimes sont négatifs et 26% inférieurs à -7. Ce qui fait du mal au portefeuille ce sont les années à -40 comme en 2008, dans ce cas il valait mieux entre en dehors du marché.

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05/11/2018 10:55:30

Pub

Re : Mon portefeuille (2)



#122 05/11/2018 11:47:31

jpacaf
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Ave O Claudibus,
je vois que votre allocation, bien diversifiés,
comporte de belles lignes
US Salace
& R Valor,
qui ne devraient pas décevoir.

Évidemment cette année les Emergents font mal

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#123 09/11/2018 18:23:15

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Jpacaf Salve at vos etiam

Mais que que vient faire ici un fonds "salace", juste curieux .....

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#124 09/11/2018 21:11:44

kaust2015
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Je pense que le fonds mentionne par jpacaf est EDGE US SEL.ACE

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#125 09/11/2018 23:22:26

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

évidemment.... c'était supposé être du second degré. :-)    Mais, comme disent nos petits enfants "c'était rigolo.... mais pas trop...."

Dernière modification par Claudibus (09/11/2018 23:24:59)

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#126 03/02/2019 20:13:33

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonjour à tous,

Il serait peut-être temps de montrer mon portefeuille. Comme chacun sait je n'ai guère bougé, sinon essayé d'abaisser le coût moyen des lignes les plus touchées. J'ai pas mal de boulets mais je les garde au cas où... Vos commentaires seront les bienvenus et m'aideront peut-être à faire mieux. D'autant que je vais avoir des décisions à prendre très bientôt et en ces temps troublés ce ne sera pas facile, dommage que ce n'était pas ces dernières semaines.

1549220863-capture-d-ecran-2019-02-03-a-20-06-03.png

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#127 07/03/2019 22:08:39

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Un mois s'est écoulé, il y a encore du chemin à faire pour oublier cette mauvaise années 2018. Les décisions dont je parlais le mois dernier ne sont pas encore à maturité. J'aurais aimé être un peu plus chanceux dans le timing.

1551994142-fevrier-2019.png

Bons vents à tous

Dernière modification par Claudibus (07/03/2019 22:33:02)

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#128 08/03/2019 04:45:31

kaust2015
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Cher Claudibus, vous n'etes pas satisfait mais votre portefeuille fait 27% en YTD...

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#129 08/03/2019 08:47:36

Nivelle
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

à Kaust :
+ 27 % en YTD vous êtes sûr  ?

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#130 08/03/2019 11:10:17

May-the
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

C'est ce que dit la case en bas à gauche, mais ça me paraît assez improbable...je n'ai pas vu de fonds qui faisait 27% cette année.

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#131 08/03/2019 11:33:06

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Merci à vous pour ces commentaires. Je suis le premier à avoir été surpris par ce résultat et avoir pensé qu'il y avait forcément une erreur; Alors j'ai cherché, et je n'ai rien trouvé. Sauf que :

Nous avons déjà discuté de l'utilité de ce calcul YTD. Pour ma part, je pense qu'il n'apporte rien pour la stratégie et mon Credo reste le pourcentage annualisé par la fonction TRIPAYMENTS d'Excel. Mais pour jouer le jeux en 2018, j'avais donc fait deux tableaux complémentaires pour le YTD. On avait vu qu'il y avait deux voies différentes. J'ai choisi maintenant et appliqué celle qui donne un résultat par anticipation. Tout au long de l'année, les résultats étaient différents selon que l'on avait choisi l'une ou l'autre des méthodes, mais, au 31/12 les résultats des deux deviennent strictement égaux. J'en ai fait l'expérience en fin 2018, car j'avais appliqué les deux méthodes, histoire de voir en fin d'année. Chacun de mes 17 comptes terminaient avec le même résultat en YTD. Je vous mets ici en annexe l'un de mes petits comptes qui a un  Flux actif mensuel C'est le compte à fin février 2019, où, expérience terminée, je ne mets plus qu'un seul des deux calculs pour le YTD. Et, pour éviter la confusion, je mets le même compte, mais en 2018 et, qui avait, à titre d'expérimentation, les deux modes de calcul pour le YTD. Je le mets dans le post suivant.

Aux forts en math de nous aider, moi je ne suis pas un fort en math.... alors je pioche jusqu'à ce que j'ai la preuve que c'est juste.

1552040023-exemple-tri-ytd.png

Merci et bonne journée à tous

Dernière modification par Claudibus (08/03/2019 11:52:11)

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#132 08/03/2019 11:57:43

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Voici Voilà

1552042507-exemple-tri-ytd-au-31-12-18.png


1552042574-exemple-tri-ytd-au-31-10-18.png

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#133 08/03/2019 12:01:28

fred78
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Dés annualisé cela donne +4,08%
((1+0,2701)^(61/365))-1


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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#134 08/03/2019 15:59:01

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Merci Fred, mais ça ne m'aide pas du tout. Je serais bien incapable d'appliquer votre formule. On en a discuté en long et en large ici et là... et il en ressortait que le calcul du résultat en pourcentage l'an parTRIPAIEMENT d'Excel était correcte. Pour le calcul du résultat YTD on était d'accord que l'utilisation de TRIPAY était correcte si l'on remplaçait seulement l'historique du FLUX passé par la valeur du portefeuille au dernier jour de l'année écoulée. Pour mes vérifications de fin d'année, j'ai constaté qu'effectivement cette démarche était la bonne. J'ai fait et refait les calculs pour mes YTD 27% à ce jour, ils sont justes.

Si vous voulez, je pourrais vous envoyer les données sur votre email afin que vous puissiez faire la vérification.

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#135 08/03/2019 17:26:38

May-the
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Si je comprends bien, en fait Claudibus vous ne calculez pas le YTD, vous calculez le pourcentage annuel projeté avec la performance YTD (si ça continue comme ça). C'est donc pour ça qu'en fin d'année vous tombez toujours juste.

YTD 27% ça veut dire 27% pour deux mois, pas 27% si je projette la performance actuelle jusqu'à la fin de l'année.

Dernière modification par May-the (08/03/2019 17:27:26)

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#136 08/03/2019 19:10:05

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonsoir May-the et merci pour le commentaire, mais ça ne me dit pas comment je dois faire. Je prends les chiffres du portefeuille exposé :

Voyons voir en arithmétique simple, sans tenir compte des dates du flux puisqu'il n'y a que deux mois. La différence serait faible

Je commence l'année avec 80 834
Je retire 5 850 en deux mois
la valeur du portefeuille à ce jour : 96 923

En calcul simple, cela donne 29,26%  ce qui n'est pas loin des 27,01% calculés avec TRIPAY et les dates des mouvements du Flux courant.

Comment les matheux voient-ils ce calcul simpliste.

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#137 10/03/2019 00:17:19

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Une semaine plus tard.

1552172673-190310-maj-clp.png

Avec le même calcul pour le résultat YTD. Qu'y a-t'il de différent pour passer de 27% à 15% ?  :  la ligne US Edgewood a été vendue.  A part les dates et les cours, rien d'autre n'a changé. YTD à 15% alors que 27% était surprenant, d'où nos questionnements. Pour moi donc, ce calcul par TRIPAY avec en première ligne la valeur du portefeuille au 1er janvier et ensuite le Flux courant de l'exercice, est juste.

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#138 10/03/2019 08:49:50

May-the
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonjour Claudibus
Votre calcul mesure le rendement annuel de l'année en cours (TRIPAY de l'année).
Il ne s'agit pas de la performance YTD. 
Comment voulez -vous avoir un YTD de 27% alors qu'aucun des fonds que vous avez en portefeuille ne fait 27%.
Ca ne vous dit pas comment faire  certes, mais il ne faut pas appeler le résultat de ce calcul performance YTD.

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#139 10/03/2019 12:15:34

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Merci May-the pour cet avis certainement éclairé. Mais il faudrait bien un beau jour que j'en sorte de cet imbroglio.

Le calcul du pourcentage l'an sur la durée totale du portefeuille par TRIPAY est exact selon tout ce qui a été dit ici et là à ce sujet. Pour mon dernier relevé il est de 10,73% l'an sur 13 ans.

Reste à me conformer une fois pour toute pour le calcul du résultat YTD. Je suis incapable de comprendre Fred78 lorsqu'il m'indique que c'est tout simplement : ((1+0,2701)^(61/365))-1  . Quelqu'un pourrait-il me traduire cela en simple arithmétique ?... Sinon, il faudra que je retourne à l'école. Merci à l'avance de m'éviter cette infamie :-)

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#140 10/03/2019 14:23:44

Jérôme
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonjour Claudibus,
Pour utiliser triplay en YTD, il vous faut utiliser le TRI(T).
Pour se faire, il faut créer une autre case que vous appelez TRI(T) et mentionner les calcules suivants =FRACTION.ANNEE("01/01/2019";AUJOURDHUI()-1)

Dans une deuxième et dernière case il faut rentrer le calcul suivant :
=(1+C10)^(B12)-1
Dans mon exemple, C10 est le résultat TRI  et B12 est le résultat du calcul TRI(T)

Et là vous aurez la performance YTD de votre portefeuille.

En ce qui concerne la performance YTD de mon portefeuille, il est de 12,26 %, ce qui correspond à la performance YTD du S & P 500, donc cette solution semble fonctionner.

Amicalement

Jérôme

Dernière modification par Jérôme (10/03/2019 14:31:21)


- "Notre sentiment est que la seule utilité des prévisionistes de la bourse est d’améliorer l’image des diseuses de bonne aventure. Charlie (Munger) et moi continuons de penser que les prévisions de marché à court terme sont un poison qui devrait être tenu loin des enfants autant que des adultes qui se comportent comme des enfants."
Warren Buffett

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#141 10/03/2019 16:25:58

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Un grand merci Jérôme, je vais voir ce que je peux faire et je vous tiendrai au courant.

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#142 10/03/2019 17:30:25

fred78
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonjour,

Calcul de la performance en cours d'année :

Le Tripaiment donne un résultat exact en fin d'année, en cours d'année il est nécessaire de corriger son extrapolation par la formule déja indiquée.

Pour faire court , je prends un site au hazard qui explique le calcul de performance  YTD entre autre :

http://blog.mes-investissements.net/com … rtefeuille

J'utilise ma méthode 1 (facile a mettre en oeuvre) , la méthode 2 est utilisée par Franck je crois  (mais je trouve moins simple a mettre en oeuvre si on bouge beaucoup, mais qui a d'autres avantages).

Fred


En investissement, mieux vaut avoir un peu raison longtemps que totalement tort une fois.                    (M.Dinet EDR AM)

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#143 10/03/2019 18:40:08

Jérôme
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Moi je me suis inspiré de ce site il y a plusieurs années.

Dernière modification par Jérôme (10/03/2019 18:41:31)


- "Notre sentiment est que la seule utilité des prévisionistes de la bourse est d’améliorer l’image des diseuses de bonne aventure. Charlie (Munger) et moi continuons de penser que les prévisions de marché à court terme sont un poison qui devrait être tenu loin des enfants autant que des adultes qui se comportent comme des enfants."
Warren Buffett

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#144 11/03/2019 14:53:31

Davdu43
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Merci Jérôme pour le lien, c'est très instructif.

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#145 14/03/2019 11:58:11

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Merci encore aux intervenants. Voici donc mon portefeuille à ce jour avec un YTD selon le calcul indiqué ci-dessus. Le TRI PAY pour le résultat en % l'an depuis le début du portefeuille était toujours correct.

1552559681-rapport-2019-03-14-a-11-30-47.png

Bonne journée à tous

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#146 05/05/2019 14:22:22

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bonjour à tous. Voici mon portefeuille à fin Avril. Le seul calcul qui me pose un problème, le YTD, a été fait et refait. Si c'est faux, je mange mon chapeau !...

Dommage que ça soit un peu indiscret d'en éditer les montants, ce serait la meilleure manière de demander aux forts en math, nombreux ici, de me contrôler. Peut-être l'un d'eux, dévoué, pourrait-il offrir sa boîte email pour faire ce contrôle plus discrètement afin de revenir ici avec une absolue certitude.

1557064356-capture-d-ecran-2019-05-05-a-15-51-24.png

Dernière modification par Claudibus (05/05/2019 14:53:45)

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#147 05/05/2019 16:29:43

Florian
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Si tu divises toutes les valeurs par le meme montant (10, 15, 100 ...), pas de souci de confidentialité et le résultat du calcul de la performance sera le meme


“The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” Margaret Thatcher

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#148 06/05/2019 08:27:10

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Oui Florian, je pourrais faire cela, mais je préfère me faire "contrôler" via un seul email perso d'un volontaire fort en math. Voyons voir s'il en existe un ici....

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#149 06/05/2019 12:03:50

May-the
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

il faut quand même avouer que le plus drôle serait de multiplier par 100...

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#150 07/05/2019 13:30:52

Claudibus
Membre

Re : Mon portefeuille (2)

Bon... il n'y aura pas besoin d'assistance car je pense avoir trouvé le bon calcul confirmé par un bête recoupement. La digestion d'un chapeau n'est pas chose facile. Espérons que je n'aurai pas à le refaire. Donc mon YTD est de 9,75%, plus facile à digérer aussi...

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