#1 14/01/2018 00:56:04

monpseudoestpris
Membre

Quelques stats

Bonsoir,

Comme j'attends madame qui rentre tard de soirée et que je m'ennuie, j'ai joué un peu avec excel. Je ne sais pas si ça va être utile, mais moi ça m'a amusé de faire ça. Oui, on s'amuse comme on peut wink

Je me suis amusé à faire un classement des fonds tels que récupérés sur le site OPCVM360 au mois de décembre 2017. J'ai copié collé les résultats dans une feuille excel, et j'ai affecté un score à chacun des 16000 fonds pour lesquels j'avais des valeurs. Le score est calculé comme 40%perfo1_annualisée+30%perfo3ans_annualisée+30%perfo5ans_annualisée.

J'ai ensuite regardé comment se répartissaient les fonds dans les 500 fonds les mieux classés, et il m'est apparu que certaines catégories trustaient les première places.

Voici donc la répartition des 500 meilleurs fonds selon ce classement. On constate qu'un fonds sur 5 dans les 500 meilleurs est un fonds actions Chine. Viennent ensuite les actions émergents Asie, puis les Actions Inde. Grosso modo l'Asie tient le haut du pavé. Ainsi que la catégorie vide (c'est pas bien monsieur opcvm360).

Catégorie      Nombre de Score
Actions Chine    98
Actions Emergentes Asie    76
Actions Inde    42
Actions Monde Technologies    35
(vide)    31
Actions Asie Pacifique Ex Japon    24
Actions Japon    24
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations    20
Actions HongKong    14
Actions Emergentes Monde    13
Actions Etats Unis    11
Actions EtatsUnis Technologies de l'Information    11
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations    10
Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations    9
Actions Emergentes BRIC    7
Actions Zone Euro    7
Actions Asie Pacifique    6
Actions Europe    6
Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations    6
Actions France    5
Actions Inde Services aux Collectivités    5
Actions Monde Grandes Capitalisations    5
Actions Chine Consommation Discrétionnaire    4
Actions Etats Unis Petites et Moyennes Capitalisations    4
Actions Suisse    4
Actions Allemagne    3
Actions Royaume Uni    3
Actions Etats Unis Grandes Capitalisations    2
Actions Europe Technologies de l'Information    2
Mixtes Europe Dynamique    2
Actions Corée    1
Actions Emergentes Europe    1
Actions Europe  Europe Ex Royaume Uni    1
Actions Europe Grandes Capitalisations    1
Actions Monde    1
Actions Monde Services aux Collectivités    1
Actions Pays Scandinaves    1
Actions Pologne    1
Actions Thaïlande    1
Actions Viet Nam    1
Immobilier France    1
Total général    500


Et voici le top 20, pour information:
Nom    Catégorie    1 an    3 ans    5 ans
1 : LYXOR NASDAQ100 DAILY LEVERAGE UCITS ETF    Actions EtatsUnis Technologies de l'Information    46,16    110,95    505,97
2 : UBS (LUX) EQUITY FUND CHINA OPPORTUNITY (USD) P USD    Actions Chine    61,17    81,03    138,91
3 : FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP C    Actions Allemagne    53,00    101,99    168,54
4 : NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY FUND EUR ADVISER (C)    Actions Chine    62,52    57,51    100,59
5 : NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC NEUBERGER BERMAN CHINA EQUITY FUND USD I2 ACC    Actions Chine    68,86    73,03   
6 : UBS (LUX) EQUITY FUND GREATER CHINA (USD) P USD    Actions Chine    56,00    75,00    109,64
7 : INVESCO FUNDS SERIES 5  INVESCO PRC EQUITY FUND INVESCO FUNDS SERIES 5  PRC EQUITY FUND A USD (D)    Actions Chine    62,19    55,96    76,01
8 : PARVEST PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP I    Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations    43,99    85,34    247,27
9 :BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD    Actions Monde Technologies    52,75    70,88    141,09
10 : AMUNDI EUROPE MICROCAPS I2    Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations    38,22    123,79    225,46
11 : PARVEST PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE    Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations    43,55    83,60    241,66
12 : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SCHRODER ISF  JAPANESE SMALLER COMPANIES I (C)    Actions Japon    44,45    80,11    229,29
13 : JPMORGAN FUNDS CHINA FUND C USD    Actions Chine    61,91    44,46    72,91
14 : HSZ CHINA FUND USD    Actions Chine    68,40    55,93   
15 :AMUNDI FUNDS AMUNDI FUNDS  EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE IU (C)    Actions Inde Services aux Collectivités    58,41    50,53    94,10
16 : AMUNDI EUROPE MICROCAPS I    Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations    37,90    119,71    214,47
17 : EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA AUSD    Actions Chine    60,79    45,28    74,86
18 : JPMORGAN FUNDS GREATER CHINA FUND C USD    Actions Chine    59,09    49,80    83,56
19 : BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD (C)    Actions Monde Technologies    51,60    67,03    132,25
20 : BARING  ASIA GROWTH FUND A USD (D)    Actions Emergentes Asie    58,63    56,50    69,67

A noter dans les fonds Français qu'indépendance et expansion arrive 24e, vraiment pas loin du top 20, et ID france Smidcaps 82e (et j'ai ces 2 fonds, joie).

Voila, c'était ma contribution insomniaque du soir smile

Dernière modification par monpseudoestpris (14/01/2018 01:29:36)

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14/01/2018 00:56:04

Pub

Re : Quelques stats



#2 14/01/2018 07:57:20

Félix
Membre

Re : Quelques stats

Bonjour,

Comme je me réveille et que j'ai bien dormi big_smile je vous pose la question de savoir si la totalité des fonds que vous avez opérés sont tous dans la même monnaie ?

Merci


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#3 14/01/2018 11:07:18

monpseudoestpris
Membre

Re : Quelques stats

Non, ils ne sont pas dans la même monnaie, d'après ce que je vois ce matin et que je suis mal réveillé wink

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#4 14/01/2018 11:58:53

Manu
Membre

Re : Quelques stats

Très intéressant, merci pour le partage smile

Le classement cumulé des catégories 5/3/1 an est intéressant à comparer avec la moyenne des catégories des 4 derniers trimestres de Claudibus. On voit par exemple que la catégorie Actions Chine est 1ère à 5/3/1 an, mais seulement 26ème sur les 4 derniers trimestres, même s'il convient évidemment de nuancer et de comparer ce qui est comparable (40 catégories d'un coté, 131 de l'autre).

Peut-être un classement des catégories au-delà des 4 derniers trimestres pourrait-il avoir une place sur le forum? (C'est un peu un appel du pied aux membres qui maitrisent Excel wink ce n'est malheureusement pas mon cas hmm)

Merci en tout cas pour la démarche, insomnie très productive, c'est à souligner big_smile

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#5 14/01/2018 12:36:42

monpseudoestpris
Membre

Re : Quelques stats

En fait dans le classement proposé par opcvm360 il y a 185 catégories, mais dans les 500 meilleurs fonds seulement (je vous fais confiance) 40 catégories sont représentées. Je vous les mets ici pour information, avec le nombre de fonds dans chaque catégorie.
Étiquettes de lignes    Nombre de Catégorie
Actions Afrique du Sud    2
Actions Allemagne    58
Actions Amérique    13
Actions Amérique du nord    10
Actions Amérique latine    1
Actions Asie Immobilier    20
Actions Asie Pacifique    115
Actions Asie Pacifique  Grande Chine    2
Actions Asie Pacifique Ex Japon    342
Actions Australie    25
Actions Belgique    12
Actions Brésil    48
Actions Canada    9
Actions Chine    246
Actions Chine Consommation Discrétionnaire    6
Actions Corée    24
Actions Emergentes Amérique    146
Actions Emergentes Asie    233
Actions Emergentes BRIC    46
Actions Emergentes Europe    101
Actions Emergentes Monde    627
Actions Emergentes Moyen Orient et Afrique    102
Actions Espagne    10
Actions Etats Unis    558
Actions Etats Unis Grandes Capitalisations    319
Actions Etats Unis Petites et Moyennes Capitalisations    105
Actions EtatsUnis    2
Actions EtatsUnis Technologies de l'Information    18
Actions Europe    1027
Actions Europe  Europe Ex Royaume Uni    4
Actions Europe  Péninsule Ibérique    3
Actions Europe Biens de Consommation de base    7
Actions Europe Consommation Discrétionnaire    9
Actions Europe Energie    3
Actions Europe Finance    15
Actions Europe Grandes Capitalisations    366
Actions Europe Immobilier    66
Actions Europe Industrie    4
Actions Europe Infrastructures    4
Actions Europe Matériaux    9
Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations    184
Actions Europe Santé    5
Actions Europe Services aux Collectivités    10
Actions Europe Services de Télécommunication    1
Actions Europe Technologies    2
Actions Europe Technologies de l'Information    7
Actions France    134
Actions France Grandes Capitalisations    54
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations    78
Actions Grèce    1
Actions HongKong    30
Actions Inde    154
Actions Inde Services aux Collectivités    5
Actions Indonésie    11
Actions Italie    40
Actions Japon    389
Actions Japon Petites et Moyennes Capitalisations    48
Actions Malaisie    4
Actions Marchés émergents    5
Actions Marchés émergents  Pays Baltiques    4
Actions Marchés émergents Consommation Discrétionnaire    14
Actions Marchés émergents Services aux Collectivités    12
Actions Maroc    2
Actions Mexique    1
Actions Monde    950
Actions Monde Biens de Consommation de base    74
Actions Monde Biotechnologies    44
Actions Monde Consommation Discrétionnaire    24
Actions Monde Eau    33
Actions Monde Energie    42
Actions Monde Environnement    68
Actions Monde Finance    37
Actions Monde Grandes Capitalisations    238
Actions Monde Immobilier    66
Actions Monde Industrie    8
Actions Monde Infrastructures    10
Actions Monde Luxe    43
Actions Monde Matériaux    13
Actions Monde Or & Métaux précieux    47
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations    43
Actions Monde Ressources Naturelles    69
Actions Monde Santé    85
Actions Monde Services aux Collectivités    44
Actions Monde Services de Télécommunication    4
Actions Monde Technologies    101
Actions MoyenOrient et Afrique    6
Actions Norvége    5
Actions Pays Bas    8
Actions Pays Scandinaves    38
Actions Pologne    1
Actions Royaume Uni    126
Actions Russie    27
Actions Singapour    8
Actions Suisse    43
Actions Taiwan    17
Actions Thaïlande    17
Actions Turquie    14
Actions US Immobilier    4
Actions Viet Nam    2
Actions Zone Euro    660
Actions Zone Euro Finance    1
Actions Zone Euro Immobilier    17
Actions Zone Euro Petites et Moyennes Capitalisations    64
Alternatif 'Credit Arbitrage'    1
Alternatif 'Devises'    11
Alternatif 'Event Driven'    2
Alternatif 'Fixed Income Arbitrage'    16
Alternatif 'Global macro'    30
Alternatif 'Long / short Equity long bias strategy'    85
Alternatif 'Long / short Equity neutral'    32
Alternatif 'Long / short Equity variable bias strategy'    15
Alternatif 'Managed Futures / CTA'    8
Alternatif 'Merger Arbitrage'    5
Alternatif 'MultiStrategy'    72
Alternatif 'Volatility Arbitrage'    8
Alternatifs Stratégie directionnelle Commodities    11
Autres Fonds immobiliers fermés    1
Autres Real Estate Investment Trust    2
Capital protégé    10
Convertibles Asie Pacifique    21
Convertibles Europe    90
Convertibles Marchés émergents    4
Convertibles Monde    206
Convertibles Zone Euro    1
Fonds à échéance    23
Fonds de fonds alternatifs    13
Fonds Garantis    18
Immobilier Europe    10
Immobilier France    20
Immobilier Suisse    3
Matières Premières    10
Mixtes Amérique du nord Equilibré    1
Mixtes Amérique Equilibré    6
Mixtes Amérique Flexible    1
Mixtes Asie Pacifique Equilibré    1
Mixtes Europe Defensif    70
Mixtes Europe Dynamique    46
Mixtes Europe Equilibre    83
Mixtes Europe Flexible    88
Mixtes France Flexible    1
Mixtes Marchés émergents Dynamique    2
Mixtes Marchés émergents Equilibré    1
Mixtes Marchés émergents Flexible    14
Mixtes Mondial Défensif    198
Mixtes Mondial Dynamique    256
Mixtes Mondial Equilibre    345
Mixtes Mondial Flexible    394
Mixtes Zone Euro Equilibré    1
Mixtes Zone Euro Equilibré Euro    4
Mixtes Zone Euro Flexible    3
Monétaires    2
Monétaires PEA    1
multiequitie    1
Obligations à échéance    25
Obligations à Taux Variables Euro    3
Obligations Asie Pacifique Emergentes    43
Obligations d'Entreprises Court Terme    9
Obligations d'Entreprises Long Terme    76
Obligations d'Entreprises Moyen Terme    138
Obligations d'Etats Court Terme    4
Obligations d'Etats Long Terme    29
Obligations d'Etats Moyen Terme    9
Obligations d'Etats YEN    2
Obligations Europe Emergentes    13
Obligations Flexibles    242
Obligations Générales Entreprise    5
Obligations Générales Entreprise Dollar US    6
Obligations Générales Entreprise Euro    5
Obligations Générales Gouvernementales    4
Obligations Générales Gouvernementales Yuan Renminbi Chinois    2
Obligations Générales Haut rendement    119
Obligations Générales Haut rendement Dollar US    5
Obligations Générales Haut rendement Euro    5
Obligations Haut Rendement Court Terme    11
Obligations Haut Rendement Long Terme    257
Obligations Haut Rendement Moyen Terme    162
Obligations indéxées sur l'inflation    49
Obligations Marchés émergents Amérique Latine    10
Obligations Mixte    47
Obligations Mixtes Court Terme    27
Obligations Mixtes Long Terme    164
Obligations Mixtes Moyen Terme    97
Obligations Monde Emergentes    625
Private Equity    6

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#6 14/01/2018 15:46:26

May-the
Membre

Re : Quelques stats

Il faut faire un tri par monnaie de fonds, et rester homogène sur la monnaie, car comparer des performances en USD et EUR (par exemple) n'a pas de sens.

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#7 14/01/2018 17:57:13

Félix
Membre

Re : Quelques stats

Entièrement d'accord avec vous May-the

Si on prend les classements de Claudibus on constate souvent et actuellement que dans une même catégorie un même fonds en Dollar est souvent devant sa version en Euro. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Comme quoi il est toujours très instructif de comprendre les mouvements relatifs des monnaies entre-elles et pour rejoindre un sujet évoqué ailleurs sur ce forum de s'intéresser à Target 2. Parce que de mon point de vue c'est sur ce sujet qu'il faudra travailler pour comprendre le prochain Krach. Trump à coté c'est de la gnognotte.


Cette intervention n'est pas un conseil en placement, ni une invitation à l'achat ou à la vente, tout juste un simple avis à titre purement informatif. Il convient de prendre en votre âme et conscience l'initiative de votre choix d'investissement.

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#8 14/01/2018 19:35:34

monpseudoestpris
Membre

Re : Quelques stats

Je suis d'accord avec vous, la prochaine fois (dans 3 mois, parce que je referai pas tout mon classement mensuellement wink ), je séparerai par devise. Je mets actuellement en place mes outils pour être en capacité de choisir mes fonds de manière indépendante et faire un suivi efficace, et je tâtonne encore pas mal.

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#9 14/01/2018 20:28:17

May-the
Membre

Re : Quelques stats

sur Quantalys vous pouvez faire des tonnes de tri, c'est un outil qui pourrait vous aider.

Hors ligne

#10 14/01/2018 23:24:45

monpseudoestpris
Membre

Re : Quelques stats

J'ai voulu comparer quantalys et opcvm360. Prenons un fonds, MIRABAUD EQUITIES ASIA EX JAPAN USD I - LU0230807371
Sur quantalys, les performances:
2017    2016    2015    2014    2013   
28,10 %    4,37 %    8,50 %    16,97 %    1,44 %   

Sur opcvm360:
2017    2016    2015    2014    2013
45.74 %    1.05 %    -2.71 %    2.98 %    6.03 %

A l'opposé, si je prends sextant PEA A par exemple, les performances sont les mêmes sur les deux sites.

Comment expliquer de telles différences ? Est-ce encore un problème de devises (au passage quelqu'un aurait un petit bouquin d'économie générale à me conseiller pour que j'acquière les bases que je n'ai pas ? wink )

Dernière modification par monpseudoestpris (14/01/2018 23:30:40)

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#11 14/01/2018 23:36:32

May-the
Membre

Re : Quelques stats

Je viens de jeter un coup d’œil et Quantalys précise que les performances sont calculées en Euro dans son onglet historique.

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#12 15/01/2018 13:05:47

Avbi
Membre

Re : Quelques stats

Bonjour,
FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP C (LU0207947044) est une bonne pioche à priori car dispo sur PEA (pas selon Quantalys  qui mentionne aussi d'autres valeurs de frais) ; mais les frais (par exemple sur Fortuneo) sont en entrée de 4% et en sortie de  2.5%, cela nous rappelle que les fonds sélectionnés par Claudibus sont généralement de type 0% plus adaptés au swing même si sa philosophie est buy & Hold.
Paramètre peut être à prendre en compte.
Cdt, Avbi

Dernière modification par Avbi (15/01/2018 13:06:57)

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#13 15/01/2018 13:29:45

May-the
Membre

Re : Quelques stats

B for Bank 4% entrée, 5% sortie...Nein Danke !

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