#1 27/12/2017 15:25:33

lionelX
Membre

Présentation de LionelX

Bonjour à tous les membres du forum,

Je me présente: Je suis Lionel, 39 ans déjà, pacsé, un enfant en bas age et j'habite à Paris. Je travaille dans la finance à Paris pour un petit établissement de crédit/banque d'investissement soumis au risque de marché/crédit/contreparties.

Je suis propriétaire de deux appartements locatifs à Paris 13 (27m2) loué en micro BIC pour l'instant, et Paris 12 (23m2) en micro foncier, tout ça en plus de ma RP.

Je ne suis pas un bailleur par vocation, mais par accident roll. J'ai acheté mon premier logement pour y habiter en 2006, mais suite à différents accidents de la vie, j'ai du le quitter. Je me suis dit que c'était dommage de le revendre aussi tôt alors je l'ai mis en location.
J'ai refait le même exercice en 2013. Et je vais peut-être le faire en 2018 avec ma RP actuelle qui est devenue trop petite. Je suis toujours impressionné par les rendements que certaines personnes arrivent à avoir en province ou en lointaine couronne, mais ici ce n'est pas le cas big_smile

J'ai un PEE, un PERCO, un dispositif d'encouragement à l'épargne par mon entreprise. A titre personnel, j'ai deux assurances vies 100% investies en ETF chez Lynxea et Darjeeling, et un PEA et un PEA-PME chez Bourse Direct.

Avec le temps, j'ai pas mal creusé les aspects quantitatifs de l'optimisation de portefeuille. J'ai construit une chaine qui récupère les cours d'un univers d'ETF, qui estime toutes les variances et corrélations, et qui applique des algorithmes d'optimisation de portefeuilles. Tout ça a pris forme progressivement sur l'année 2017. J'apprends et je tente encore plein de choses dans ce domaine.

Au plaisir d’échanger avec les membres du forum !

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#2 27/12/2017 20:34:23

Franck
Administrateur

Re : Présentation de LionelX

Bonsoir Lionel,

Merci pour cette présentation très complète ! smile
Et bienvenue sur le forum !

Franck


L'investissement en OPCVM (Sicav - FCP)
fonds prend un "s", au singulier comme au pluriel | krach s'écrit avec "ch"

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#3 29/12/2017 12:24:38

monpseudoestpris
Membre

Re : Présentation de LionelX

lionelX a écrit :

J'ai construit une chaine qui récupère les cours d'un univers d'ETF, qui estime toutes les variances et corrélations, et qui applique des algorithmes d'optimisation de portefeuilles. Tout ça a pris forme progressivement sur l'année 2017. J'apprends et je tente encore plein de choses dans ce domaine.

Au plaisir d’échanger avec les membres du forum !

Bonjour et bienvenue à vous,

Je serais intéressé par le fait d'en savoir un peu plus sur cette chaîne. Je suppose que vous allez récupérer de manière automatique les cours des ETFs sur un site (d'ailleurs, quel site utilisez vous pour cela ?) et que vous calculez des indicateurs avec un petit programme. Etant versé dans l'art de la programmation (notamment en python), depuis un moment j'ambitionne de faire quelque chose de similaire, mais je repousse à chaque fois wink Et votre message me donne de la motivation !

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#4 29/12/2017 14:05:21

May-the
Membre

Re : Présentation de LionelX

Par ailleurs je n'ai pas vu sur votre site vos performances historiques, s'agit-il d'un loupé de ma part ?

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#5 29/12/2017 18:11:13

lionelX
Membre

Re : Présentation de LionelX

Bonjour may-the,


Enfin je vais pouvoir avoir cette conversation!!! Merci big_smile

J'utilise python pandas comme socle. Pour les cours, j'utilisais yahoo, j'utilise maintenant google. A terme, aucun des deux n'est à l'abri d'une fin de service. Parmi les nombreuses choses que je dois faire, c'est passer sur alpha vantage.

Pour les données macroéconomiques, j'utilise Quandl comme source de données.

Pour les algorithmes d'optimisation, j'utilise les algorithme open source proposé par marco lopez de prado. Notamment le hierarchical risk parity. J'ai beaucoup appris sur quantopian, notamment sur l'optimisation convexe avec cvxpy, ce qui m'a permis d'adapter un algo de Thierry Roncalli sur les portefeuille minimum variance et most diversified.

Pour le ml, j'utilise scikit-learn et keras avec backend theano.

Vous comptez vous lancer? Quelle serait votre approche?

Pour les backtests, je trouve que c'est trompeur de les montrer, il y a trop moyen d'introduire de l'overfitting et du lookahead bias. Mon article de blog sur le sujet.. J'utilise pyalgotrade comme moteur.

Je fais un suivi de perf en live depuis le 12 decembre. Pour l'instant la performance ne se distingue pas vraiment du msci world. On verra dans les jours à venir si les deux ont un trajet différent. Il n'y pas moyen de mentir, la compo du portefeuille est publique.

Dernière modification par lionelX (29/12/2017 18:35:11)

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#6 29/12/2017 19:29:23

monpseudoestpris
Membre

Re : Présentation de LionelX

De mon côté, pandas n'a jamais voulu charger les valeurs des actions, bien que j'ai tenté de copier de multiples exemples tirés d'internet, que j'essaye yahoo ou google, ou que j'essaye sous windows ou sous linux. J'ai donc laissé tomber cette option, me disant que l'api était buggée  (j'ai systématiquement des erreurs : IOerror: after 3 tries, google did not return a 200 for url etc). Je me suis fait une petite google sheet dans laquelle je calcule un score pour différents ETF, et je pense que cela risque de me suffire.

Dernière modification par monpseudoestpris (29/12/2017 19:40:40)

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#7 29/12/2017 19:44:12

lionelX
Membre

Re : Présentation de LionelX

Bonjour monpseudopris,

J'ai eu les mêmes problèmes, pandas datareader échoue sur certaines places de marché. Personnellement, je n'utilise plus pandas pour la récupération de donnée, mais uniquement pour sa manipulation. Je fais du scraping sur google, c'est crade mais ça marche. Alpha vantage a tout ce que je veux, je dois vraiment faire la transition.

C'est dommage que vous ayez laissé tomber python, je ne suis pas évangéliste, mais je trouve qu'on peut faire des trucs incroyables avec cet outil. Par exemple du clustering à partir de la matrice de correl. Je ne dis pas que c'est impossible avec excel, juste plus lourdingue...

Je serai curieux de savoir comment vous calculez le score. Est-ce un score fondamental ou momentum ou encore autre chose ?

Dernière modification par lionelX (29/12/2017 19:49:44)

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#8 29/12/2017 19:49:12

monpseudoestpris
Membre

Re : Présentation de LionelX

J'utilise python pour tout au boulot, j'ai à programmer pas mal d'algorithmes divers et variés, j'adore ce langage et tout ce qu'on peut faire avec. Du coup comment récupérez vous les valeurs en python si ça n'est pas avec pandas (un ptit bout de code ça serait merveilleux wink ) ? Dans une google sheet c'est très facile de récupérer les valeurs des ETF cf https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

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#9 29/12/2017 19:53:17

lionelX
Membre

Re : Présentation de LionelX

Passez sur alpha vantage, mais sinon j'ai ce bout de code un peu crade:

http://www.investir-blog.com/2017/04/ya … s-sur.html

Ça marche pour moi, car je travaille en incrémental. Je rajoute l'historique par petit bout.

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#10 29/12/2017 20:28:27

monpseudoestpris
Membre

Re : Présentation de LionelX

Merci beaucoup !

De la même façon, quand j'utilise votre code, dans la page chargée (dans la variable bs) j'ai un : Sorry...... but your computer or network may be sending automated queries. To protect our users, we can't process your request right now. du coup je ne récupère pas la bonne table.

Même si je tente de copier l'url dans mon navigateur, j'ai la même erreur. Comme si google était en train de modifier quelque chose dans ses pages finance.

Dernière modification par monpseudoestpris (29/12/2017 20:47:53)

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#11 02/01/2018 15:33:38

monpseudoestpris
Membre

Re : Présentation de LionelX

J'ai fini par trouver un code python qui permet de récupérer les cours et qui ne donne pas d'erreur 404. Par exemple pour amundi msci world

import json
import requests
rsp = requests.get('https://finance.google.com/finance?q=EPA:CW8&output=json')
if rsp.status_code in (200,):
    fin_data = json.loads(rsp.content[6:-2].decode('unicode_escape'))
    print('Opening Price: {}'.format(fin_data['op']))
    print('Price/Earnings Ratio: {}'.format(fin_data['pe']))
    print('52-week high: {}'.format(fin_data['hi52']))
    print('52-week low: {}'.format(fin_data['lo52']))

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