#31 03/10/2017 23:45:46

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Presque Hors sujet ; sur le petit CTO DeGiro je dérive en privilégiant les titres versus les trackers.
Le Tracker Direxion Daily Russia Bull 3x Shares ETF  Code ISIN     US25490K2731 Ticker RUSL, dont la position avait été prise le 16/08, a été soldé ce 03/10 après un gain surprenant de 28%, craignant sa corrélation au cours du brut qui semble menacé.
Il a été remplacé à parts égales par deux titres vifs :
    iRobot Corporation  Code ISIN     US4627261005   Ticker        IRBT   ( rebond espéré  dans la tendance haussière de XLY  & * )
    Novocure                 Code ISIN     JE00BYSS4X48   Ticker     NVCR  ( pari innovation en principe à plus long terme)
Sur ces titres on peut mettre des ordres stoploss réactifs, contrairement aux trackers (sauf erreur) ce qui me semble plus rassurant.
La fiscalité amputera le resultat de 40% probablement.
Avbi
* P.S. Saisonalité favorable https://stockcharts.com/freecharts/seas … ymbol=irbt

Dernière modification par Avbi (04/10/2017 23:12:39)

Hors ligne

03/10/2017 23:45:46

Pub

Re : Portif AvBi (2)



#32 04/10/2017 07:10:37

May-the
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour Avbi,
Je ne comprends pas pourquoi c'est surprenant de faire +28%, dans la mesure où le tracker a un levier 3.
Le problème c'est d'être capable de répéter la performance, et là il faut une bonne boule de cristal, car quand ça part à l'envers on a vite fait d'être marron....

Hors ligne

#33 02/02/2018 21:10:59

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Florian a écrit :

Dans la série: début de hausse parabolique sur les indices US, par Loic Abadie.

Comprendre la hausse parabolique, anticiper sa rupture

Bon ben c'est tout comme la correction de hausse parabolique attendue, je crois surtout sur mon CTO, j'ai reperdu 3/5 des PV accumulées depuis Mai 2017 et ça continue.
Les Stop-loss classiques ont été catastrophiques avec la forte volatilité, les cours de certaines valeurs pouvant plonger de 10% brutalement en entrée de séance pour remonter après (du coup l'automatisme fait vendre au plus bas).

Hors ligne

#34 08/02/2018 16:43:32

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

refer etf vs opcvm non éligible stop-loss
J'ai fait un essai peu concluant finalement sur DeGiro (gain +15 % en 9 mois, un peu inspiré par Douala mais réduit à +4% dans la semaine passée et ça continue) .
Deux obstacles rencontrés :
(i) Mauvais paramétrage des Stop-loss simples surtout piégeux pour les titres vifs, ces derniers n'étant pas assez liquides en condition de forte volatilité et présentant de très fortes décotes de courte durée. (donc préférer les gros ETF) .
Des stops "à plage de déclenchement", pourraient mieux filtrer ces aléas mais il faut tout de même actualiser les stops au dessous des cours actuels (pas de suiveur) .
(ii) les etf US (dont les versions leverage) ont disparu de la souscription avec MIF 2; il est impossible de revenir dessus une fois éjecté.

Hors ligne

#35 08/02/2018 17:51:55

Douala
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Quel est en pourcentage le niveau de stop simple que vous employez ?
Pour ma part en fonction de la volatilité du produit j'utilise des stops simples entre 5% et 10%. Si la valeur faiblit je rapproche le stop simple à 3% ou moins.
Il est vrai que l'utilisation d'un stop suiveur ne devrait être utilisé que sur des gros produits avec volatilité faible.
Certains ETF avec levier 3 sont encore possibles chez SAXO. Pour ma part je les déconseille sur les matières premières, secteur genre biotechnologiques, petits pays, produits inverses.

Dernière modification par Douala (09/02/2018 08:56:46)

Hors ligne

#36 09/02/2018 05:01:19

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

N'ayant pas assez pris au sérieux le Warning de Broux  cad : si le rendement des treasury 10y US passe au dessus de 2.6 il y aurait un changement de régime, j'ai plutôt calibré initialement les stop-loss pour préserver les gains à moins de 5% autour d'un support déterminé à l’œil sur les graphes.
exemple : là je mettrais 61.4 pour  http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLK&p= … =517898753
mais tout est à revoir.
J'ai tenté le 08/02 de saisir des couteaux qui tombent avec des seuils bas d'achat déterminés en début de semaine mais le vix remontant c'est encore pire.
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=QQQ&p= … 7062348263
Du coup je suis passé en PV négative globale et même en achat à découvert car plusieurs achat lancés en parallèle avec des seuils que je considérais comme bas ont été franchis brutalement, puis les titres ont continué de baisser.
Il s'agit là de titres vifs faute d'etf rendus indisponibles selon la réglementation MIF 2 (du moins ceux que j'avais sélectionné à partir de  https://www.etfscreen.com/rsftrends.php  tels que les ARKx par exemple) .

Je viens de reévaluer les "stopslimite"(§) selon les graphes stockchart en évaluant : les résistances (tracé horizontal ou extrapolation MA200) ou les  Pivot S2 ou le Cours de fin de séance -2ATR (14)  [certains conseillent 3 *average true range], et en prenant un peu plus de marge parfois vu la volatilité qui reprend ce qui donne :
Nom / isin / ticker / Score IH de XLSvalorisation (*) / Valeur de déclenchement du Stop et limite d'invalidation /
Align Technology  US0162551016 ALGN IH=7- Stop 200 lim 196$
Cintas Corporation US1729081059 CTAS   IH=8.3+ Stop 145 lim 141$
Eurofins Scientific FR0000038259  ERF:FP IH=6.3= Stop 450 lim 445 €  ( -14% depuis le 23/01  versus CACM -7.7% )
F5 Networks  US3156161024 FFIV  IH=9+ Stop 127 lim 122 $
Intuitive Surgical  US46120E6023 ISRG   IH=7.5+ Stop352 lim 339 $  revoir
Patrick Industries US7033431039 PATK   IH=8=Stop 53 lim50$

Mais il aurait été plus judicieux d'attendre l'apparition de deux OHLC bleu et un vert sur l'Elder avec un Slow Stochastique repassant au dessus de 20 un peu comme dans ce cas avec moins de volatilité.
http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=PATK&p … 3254561085
Cela est probablement plus valable hors tendance forte sinon, en gros quand tout monte quoique je fasse ça marche et en forte vol rien ne marche à mon niveau de compétence. J'ai élargi le spread entre cours et stop level alors que certains conseillent de resserrer quand la volatilité se réveille. Une erreur provient peut être de l'échelle de temps choisie, par forte vol il conviendrait probablement de travailler en intraday entre heure et minutes pour garder la même logique qu'en semaine par faible volatilité, ou ignorer le bruit en restant pure hold, ce que je tente pour les AV mais les actions ont peu de chance de reprendre rapidement si les taux (US directeurs) remontent vite.

ref (*) https://www.devenir-rentier.fr/blog/bou … orisation/  (l'analyse financière proposée avec cette feuille excel a plus vocation à identifier des titres offrant de bons dividendes stables).
(§) les stops à plage de déclenchement pourront peut être pallier au pb des "overnight gaps"
http://upcommons.upc.edu/bitstream/hand … Allowed=y);
exemple http://www.zonebourse.com/EUROFINS-SCIE … raphiques/
à la minute pour le 06/02/2018 à 9h ou le 09/02/20108 à 9h.

Dernière modification par Avbi (09/02/2018 19:22:38)

Hors ligne

#37 09/02/2018 15:52:17

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

http://forexop.com/products/mt4indicators/6380/   pour metatrader"s

Dernière modification par Avbi (09/02/2018 15:53:42)

Hors ligne

#38 24/04/2018 16:32:53

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Renfort H2O allegro en cours (faute d'idées en cette période d'annonce de bons résultats qui sont interprétés comme : " il n'y aura pas mieux" donc ça baisse) et allègement émergents détail à suivre, mais à cette occasion j'ai noté que
BAKERSTEEL GBL FDS PREC MET FD A2 EUR - LU0357130854  ( classé N° 1 Claudibus et Quantalys) est maintenant disponible sur Frontière Efficiente, Il sera peut être utile.
Même s'il ne s'agit pas du plus réactif sur les trois derniers mois
Nom    Perf cumulée        
LYXOR STOXX EUR600 OIL&GAS UCITS ETF EUR    9,84 %    -    -    -    -   
AXA OR ET MATIÈRES PREMIÈRES C                    7,87 %    -    -    -    -   
CM-CIC GLOBAL GOLD C                                6,69 %    -    -    -    -   
BGF WORLD MINING E2 H                                4,57 %    -    -    -    -   
BAKERSTEEL GBL FDS PREC MET FD A2 EUR        3,98 %
A suivre...

Dernière modification par Avbi (25/04/2018 19:21:00)

Hors ligne

#39 18/07/2018 16:52:56

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Sur frontière efficiente voici approximativement une de nos  répartitions juste revisée ( réduit reit et metals au profit d'un renfort de digital health, remplacé robotics par big data )
H2O Multistratégies 46% (  en récupération progressive après le coup de Tramontane, ils restent sur les banques EU selon le reporting pour la partie action ?)
H2O ALLEGRO R 25%
AXA Aédificandi AC  4%
CREDIT SUISSE GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY LU1683285164 4%
BAKERSTEEL GLOBAL PRECIOUS METALS FUND A2 EUR 2%
GROUPAMA AVENIR EURO N 1.5%
SLGP PRIGEST PERLES >1%
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH 1%
DECOUVERTES C <1%
JPMORGAN JAPAN EQUITY A USD DIS <1%

Pour mémoire le rendements à partir d'un unique versement initial en 2010  fut de 3%  environ jusqu'en  2014 avec le fonds en euro puis passage en UC  avec des rendements perturbés par mes surréactions tardives soit en  2015 +15% / 2016 -13% / 2017 +8%/ 2018  4% YTD ( juste retrouvé le plus haut de Nov 2015) & très dépendant de H2O.
même pas  6% potentiel annuel dans ces conditions très favorables historiquement .
Merci pour les exemples inspirés.
AvBi

P.S. : une source d'info eco  en milieu de mois : https://www.newyorkfed.org/research/snapshot


N.B. symptomatique : la Bink TV ( que je n'ai jamais regardée) reprend mi-septembre
https://www.binck.fr/binck-tv

Dernière modification par Avbi (18/07/2018 16:53:31)

Hors ligne

#40 05/09/2018 12:45:53

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Bonjour,
Petit point qualitatif :
Avec mon exposition genre 60% H2O MS sur les Darjeeling nous passons en négatif hors inflation sur 4 ans . ( ce qui donne raison à Félix)
Ne voyant plus de tendance  sauf us considéré trop valorisé
https://twitter.com/JeanFrancoisBay/sta … rs%3DFonds
j'avais  supposé en début d'année qu'une gestion sur un périmètre large type MS et la disposition de terminaux Bloomberg permettrait à des gestionnaire motivés ( ??) de faire mieux que moi sur CTO DeGiro ( PV 0%   sur 1 an & 3 mois  ) avec une liquidité empruntée à 1% ., sans prendre en compte l'inflation à 1 %  , en fait MS est à -6.5% depuis  09/06/2017 , en attendant le rebond phénoménal.
Nous ne faisons pas de versement programmés  (attente pour investissement immobilier  peut être)
Stupidement aussi je n'ai pas liquidé I&E  64% de mon PEA alors que même Higgons n'est plus confiant et que la PV fond régulièrement.

J'ai donc essayé de m'adapter par de nombreux arbitages en 2015-2016 ce qui fut contre productif, puis de tenir des positions (pas assez diversifiées en 2017-2018 et finalement le bilan est nul à l'aurée d'une phase de récession voire de desintégration de l'euro.
Beaucoup de temps passé et pas de message clair à transmettre à mes kids sauf que LQQ s'est relevé de la crise de 2008 deux fois plus vite que I&E.
Je pense qu'il y a un aspect feeling qui m'est étranger .
A suivre ....

Dernière modification par Avbi (05/09/2018 18:55:30)

Hors ligne

#41 10/09/2018 19:04:40

Avbi
Membre

Re : Portif AvBi (2)

Une anecdote comique mais hors sujet car sur titre vif en CTO que j'aurais pu mettre dans divers.
J'avais tenté de sélectionner une valeur donnant un bon score avec XLS valorisation de l' IH ( cf site concurent) et mon choix s'était porté sur Iliad qui m'a offert un beau  -50% &  je lis aujourd'hui
"Autre titre récemment sinistré, Iliad (Free) qui a repris  2,34 % à 107,3, alors que la rumeur court d'un possible retrait de la cote avec une prime évoquée à 50 % ou d'une intégration à un grand groupe."  selon Morning meeting de BD.
Pas étonnant que mes boites mails free non filtrables sous roundcube soient autant spammés .
J'avais gardé  cette petite position car DAD avait pris de l'eurotunnel à l'émission ( cours 40 ) puis craqué en revendant vers 3 .

Hors ligne

Pied de page des forums

Partager :

Partenaires : Fundkis