#1 14/09/2016 09:02:12

Douala
Membre

Classement marchés au 14/09/2016

Les tableaux présentés sont des classements dans une perspective de quelques semaines/mois.

Météo marchés : Les marchés actions qui étaient passés haussiers depuis le 15/07, sont passés négatifs ce jour.
Mon opinion sur les principaux marchés internationaux :
Tous les marchés sont passés en opinion négative, sauf l’Espagne, Russie, Chine, Inde. Le Japon passe en opinion neutre.

Mon opinion sur les principaux secteurs :
Tous les secteurs sont passés en opinion négative sauf les services financiers.

Mon opinion sur une sélection de fonds gestion flexible qui comprend seulement les plus commercialisés et populaires par ordre décroissant:
575 | Carmignac Euro Patrimoine
570 | Sextant Grand Large
575 | Hmg Rendement
570 | Sycomore Partners Fund
570 | R Valor F
580 | ARTY
570 | Dnca Evolutif
570 | H2O Multi-stratégies
580 | Eurose
570 | M&G Dynamic Allocation A
590 | SYCOMORE L/S OPPORTUNITES
575 | EdR Patrimoine A
580 | M&G Optimal Inc
570 | Oddo Proactif Europe
575 | Carmignac Patrimoine 
Fonds dont la valeur statistique est négative :
570 | KBL Richelieu Flexible C
570 | Carmignac Invest Lat A
580 | Cpr Croissance Prudente
575 | Nordea 1 Stable Return Fund
575 | Cpr croissance réactive
575 | Fidelity Patrimoine
575 | Neuflize Optimum C
570 | Neuflize Ambition AH Euro Hedge

Portefeuille : Coup de cœur :
Vente totalité portefeuille au cours actuel.

Date    Libellé    Code    Prix achat    Valeur actuelle    Performance    PEA X
05/08/2016    Lyxor ETF STOXX® Europe 600 TRAVEL & LEISURE    FR0010344838    25,15    25,23    +0,31%    X
12/08/2016    LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIV    FR0010378604    15,195    14,83    -2,40%    X
27/08/2016    ANADARKO PETROLEUM    US0325111070    55,27    57,63    +4,26%   
07/09/2016    Suez Environnement    FR0010613471    14,64    14,18    -3,14%    X
Bilan total performance -0,97%
Les classements Internationaux, Gestion flexible, Géographiques, Obligataires, Secteurs  sont sur le site : Classement marchés au 14/09/2016

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#2 15/09/2016 06:43:57

May-the
Membre

Re : Classement marchés au 14/09/2016

Bonjour Douala,

Je remarque que vous rompez avec votre fréquence hebdomadaire pour faire un "flash spécial", les marchés devenant négatifs.
J'ai une petite question à cet égard: dans la gestion de votre portefeuille, passez-vous des ordres à fréquence fixe (semaine, mois....), où tradez-vous en fonction d'évènements (comme celui que vous nous avez remonté hier) ?

Pour clarifer ma question, je suis comme vous un supporter d'une analyse systématique des marchés, et personnellement je trade à date fixe, fin de mois. C'est pour mois une façon d'essayer de regarder des signaux moyen terme et surtout de décorreler les mouvements de portefeuille des émotions, qui perturbent le signal des marchés. C'est une méthode, qui aurait pû être différente, tant dans sa fréquence (hebdo, trimestrielle) que dans le choix des déclencheurs (pour moi le déclencheur est un signal mensuel). Utilisez-vous donc un signal  date fixe comme moi, ou au contraire, recherchez-vous certains types de signaux quelle qu'en soit la date d'occurence, comme votre post d'hier semble l'indiquer ? Je pense que les deux méthodes ont leurs avantages, je pense que ce qui est important c'est qu'elles soient systématiques.

Merci de votre retour
May-the

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#3 15/09/2016 15:28:56

Douala
Membre

Re : Classement marchés au 14/09/2016

Bonjour May-the

En effet j'ai émis un "flash spécial" après une analyse effectuée en milieu de semaine. En fait j'effectue une analyse 2 fois par semaine, mais je ne publie sur le site que celle en fin de semaine car ceci représente un volume de travail qui je pense n'intéresse pas grand monde au vu des rares réactions et commentaires.
Pour répondre à votre question mes analyses s'effectuent bien en fonction des événements. Elle a un horizon de quelques semaines/mois, mais le calcul de la valeur statistique qui est la base de mon système intègre en plus des valeurs du jour, celles de l'évolution sur les semaines antérieures afin de lisser les résultats. Ceci évite d'une certaine façon les émotions du moment.
Je n'utilise donc pas de date fixe.
Je suis conscient de la limite de mon système. Il fonctionne bien sur les marchés qui ont des tendances marquées (d'une période supérieure à plusieurs mois), mais déçoit sur les marchés très volatils (d'une période de seulement quelques semaines).
Malheureusement cette volatilité est de plus en plus forte ces derniers temps.
Si j'applique mon système sur un grand historique (exemple le CAC depuis 1990) j'obtiens beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants (environ 2/3 de gagnants), mais ce ratio n'est plus au rendez-vous ces derniers temps.
Aussi je m'intéresse aussi à un calcul sur une période mensuelle. Ce qui me rapproche de votre analyse.
Mais je ne pense par prendre uniquement la date de fin de mois. Exemple le CAC cotait le 31/07/2015 5082, puis le 31/08/2015 4652 soit une chute de pus de 9%. Ceci n'est qu'un exemple mais les cas sont fréquents.
Je n'ai pas de recette miracle mais je pense que le timing est l'élément le plus important.
Je travaille actuellement à la construction d'un indicateur mensuel (mais avec des données hebdomadaires ou bi-hebdomadaires) qui me donnerait une vision à plus long terme.
Cet indicateur mensuel rentrerait dans le calcul de la valeur statistique afin de prendre en compte cette vision long terme.
Probablement ceci conduirait à donner des signaux positifs et négatifs plus tard qu'actuellement, mais avec moins de "faux signaux". Les  "faux signaux" étant ceux générant des positions de courte durée, le plus souvent perdants.
Il me faut aussi trouver la bonne pondération pour cet indicateur mensuel.

Merci de votre intérêt.

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